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每日简评

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2018.06.07

债券市场

今日债市交投较活跃,收益率较昨日上行。


货币市场

今日资金面总体宽松。具体来看,早盘隔夜大行加权融出,融入机构需求很快得到满足,早盘7d非银融出3.1%-3.2%左右,但是总体需求较少,14d成交在3.10%-3.30%左右位置,跨月资金今日融出在5.00%-5.10%左右,银行类机构融入报价在4.50-4.90%左右,银行在加权位置有少量成交,非银成交在5.0%左右,跨月资金价格总体较昨日有所下降;午后,资金面延续宽松态势,至尾盘有少量减点隔夜融出。


外汇市场

今日美元/人民币中间价报6.3919,较昨天下降121bp。今日掉期市场波澜不惊,收盘价和昨天基本持平。


衍生品市场

周四,今日央行新作逆回购:7d 200亿,28d 200亿,逆回购到期1100亿,其中7d 900亿,14d 200亿。7d repo 定盘利率2.90%,与昨日持平。3m shibor 定盘利率4.3500%,微跌0.4bp。


外汇期权市场

今日市场成交平稳。 ATM 2s tkn 3.2. 1w 6.41 usd call traded at 50 pips. 1w 25d fly gvn at 0.125.


2018.06.06

债券市场

周三债市交投平淡,期货全天震荡,收益较昨日相比小幅震荡。


货币市场

今日资金面总体宽松。具体来看,早盘隔夜大行加权融出,融入机构需求很快得到得到满足,早盘7d非银融出3.0-3.10%左右,但是总体需求较少,14d成交在3.10-3.30%左右位置,跨月资金今日融出在5.00-5.20%左右,融入报价在4.50-5.00%左右,银行在加权位置有少量成交,非银成交在5.0%左右,跨月资金价格总体较昨日有所下降;午后,资金面延续宽松态势,至尾盘有少量减点隔夜融出。


外汇市场

今日美元/人民币中间价6.4040,较昨日明显下调。全天掉期产品交投活跃,价格震荡上扬。


衍生品市场

今天央行进行4630亿MLF操作,同时1800亿逆回购和2595亿MLF到期。7天回购定盘利率报2.90%,与昨日持平,3个月shibor定盘利率报4.3540%,较昨日上涨0.80bp。


外汇期权市场

今日市场成交平稳。 ATM 6s tkn 3.35. 1w 25d fly traded at 0.15. 1s 6.45 usd call traded at 90 pips. 听闻市场1w有3.1成交。


2018.06.05

外汇市场

早上美元兑人民币开在6.4157,人民币宽松,开盘各期限卖压重,一波下调后企稳反弹。


外汇期权市场

今日市场即期下跌,期权波动率短期下跌,长期稳定。 ATM 1w gvn 3.1, 3.0. ATM 1yr traded at 3.45. 2w 25d fly traded at 0.15. 1s 6.36 usd put traded at 70, 75 pips。听闻市场3s 6s有3.35成交。



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